백테스팅13 적립식 투자를 하면서 손실을 보지 않는 방법 -1- 적립식 투자가 과연 안전한 투자일까?를 고민하면서 코스피 지수로 적립식 투자 백테스팅 해봤습니다. 손맛을 느끼기기 위해 손수 엑셀 노가다를 통해서 적립식 투자 백테스팅을 해보았습니다. (사실 손맛보다는.. 코딩을 할 줄 몰라서..) 제가 즐겨보는 블로그인 BANK ON Fire에는 제작년에 이런 포스팅이 있었습니다. https://bankeronfire.com/hack-the-stock-market How To Hack The Stock Market Want to learn a guaranteed way to never, ever lose money in the stock market? Then today’s post is for you. Those who have read about the magic .. 2022. 1. 19. 백테스팅의 허와 실에 관한 좋은 영상 (공유) 20년간 백테스팅 무의미한 이유 제대로 알려주는 영상인것 같습니다. 백테스팅 기간이 길어도 년단위 매매는 데이터가 적어서 통계적으로 무의미 할 수 있다는 내용을 아주 쉽게 설명해주는 동영상입니다. 포트폴리오 전략을 구사할 때 참고할 만한 좋은 영상입니다. 2021. 8. 23. VAA 전략 백테스팅 (2009-2021년) VAA 전략을 백테스팅 해보았다. 자료는 2007년 8월 ~ 2021년 07월 까지의 자료를 가지고 진행했다. 전략 시작일은 2009년 1월 ~ 2021년 07월 총 150개월간이다. 백테스팅을 직접한 이유는 이전 포스팅에서 이야기 했듯이 해외 사이트에서 주는 신호와 내가 확인할 수 있는 신호가 다르기 때문이다. 동적 자산배분 포트폴리오 구성 전 확인사항 전략 연구실 카테고리는 내가 편한데로 글을 쓰려고 만들었다. 정형화된 썸네일도 없을것이고 연구하는 과정이 매우 복잡해서 이렇게라도 적어놓지 않으면 자꾸 헷갈려서 기록 차원에서 작성 twodongja.tistory.com 동적 자산배분은 신호에 의해서 한달간 보유하는 종목이 달라지므로, 시그널이 논문의 내용과 다르다면 크게 문제가 될 수도 있는 부분이라 .. 2021. 8. 13. 한국 시장에서 듀얼모멘텀 활용 백테스팅 듀얼모멘텀 전략을 책 리뷰에서 짧게 소개한적이 있습니다. 바로 '듀얼모멘텀 투자 전략' 이라는 책인데요, 읽어보지 않으신 분은 꼭 읽어보시기를 추천합니다. 듀얼 모멘텀 투자 전략 도서 리뷰 듀얼모멘텀을 짧게 설명하자면 상대모멘텀과 절대모멘텀을 이용해서 다른 자산보다 좀 더 잘나가는 자산을 선택하여 수익률을 높이고 (추세추종 전략), 선택한 자산의 과거의 수익율(12개월 전)을 토대로 현재 선택한 자산이 강세인지 약세인지를 파악하여 투자여부를 결정하는 방식입니다. (하락장을 피할 수 있는 전략) 전통 듀얼모멘텀 소개 듀얼모멘텀을 창시한 게리안토나치 교수는 미국주식, 미국제외 전세계 주식, 채권을 비교하여 GEM (Global Equite Momentum) 전략을 만들었습니다. IVV, VEU, BIL, B.. 2021. 8. 5. 엑셀 다중 조건일 때 사용하는 IF 조합 AND, OR, NOT 함수 엑셀에서 백테스팅시 IF 함수를 많이 씁니다. IF 함수는 한 가지 조건에 대하여 TRUE, FALSE 값을 나타냅니다. 그래서 두 가지 이상 조건을 충족시켜야 할 때는 AND, OR, NOT함수 등을 조합해서 이용해야 합니다. 수동으로 퀀트 전략 백테스팅할때 경우에 따라서 다중 조건을 부여하는 경우가 많습니다. IF 함수와 조합해서 사용할 수 있는 다중 조건 함수를 사용한다면 조건에 맞게 수식을 완성할 수 있습니다. 아래 표 1은 듀얼모멘텀 전략을 백테스팅하는 엑셀 표입니다. 듀얼 모멘텀이랑 특정 자산 A, B 중에 12개월 모멘텀이 높은 자산에 투자하되 둘 중 높은 자산이 마이너스 수익률이라면 C자산에 투자하는 전략입니다. 표 1은 듀얼모멘텀의 기본적인 전략과 차이가 있습니다. 원조(?) 듀얼모멘텀은.. 2021. 7. 30. ETF의 이해 - 7. 평균 모멘텀 스코어 백테스팅(2012년~2021년) 모멘텀 전략 중 평균 모멘텀 스코어를 이용한 전략을 알아보고 백테스팅 결과를 공유합니다. 이전 포스팅에서는 자산의 변동성을 줄이기 위해서 변동성 역가중 전략을 알아봤습니다. 변동성 역가중 전략은 횡보장에서 유리한 모습을 보이지만, 추세장에서 약한 모습을 보이는 전략이었습니다. 본 포스팅의 도표와, 그래프를 잘 이해하기 위해서 이전 포스팅을 꼭 보시기를 권합니다. ETF의 이해 - 6. 변동성 역가중 전략 백테스팅 (2012년~2021년) 이번 포스팅에서는 변동성 역가중 전략처럼 자산의 변동성을 줄여주면서, 추세장에서 강한 모멘텀 전략을 알아보도록 하겠습니다. 모멘텀이란? 모멘텀이란 특정 자산군의 가격이 특정 기간 중에 상승, 또는 하락 움직임을 말합니다. 보통 6개월 또는 12 개월 전의 가격과 현재의 .. 2021. 7. 19. ETF의 이해 - 6. 변동성 역가중 전략 백테스팅 (2012년~2021년) 이번 포스팅에서는 변동성 역가중 전략을 백테스팅해 보겠습니다. 변동성 역가중 전략이란 특정 자산군 2개를 놓고 변동성을 계산해서 그 변동성의 역수 비율대로 투자하는 것을 의미합니다. 이런 식으로 투자 비중을 정하게 되면 변동성이 높은 주식은 적게 매수하고, 변동성이 낮은 주식은 많이 매수하게 됩니다. 이는 곧 두 자산 중 많이 오른 자산은 적게 매수하게 되고 상대적으로 하락한 자산은 많이 매수하게 됩니다. 앞에 몇번의 포스팅을 통해서 변동성이 적어야 수익이 높아진다는 말을 했습니다. 이전 포스팅에서는 '변동성이 적고, 꾸준히 우상향하는 자산이 있다면 단순 적립이나 매수 후 보유 전략이 가장 좋다'라는 말이 왜 그런지 설명한 적이 있습니다. ETF 이해 - 5. KODEX200 ETF 순환적립식 투자 백테.. 2021. 7. 14. ETF 이해 - 5. KODEX200 ETF 순환적립식 투자 백테스팅 이전 포스팅에서는 KODEX200 ETF에 단순 적립식 투자 백테스팅을 했었습니다. 단순 적립식 투자는 구조적으로 실행 기간이 오래될수록 코스트에버리징 효과가 둔화되는 문제점이 있었습니다. ETF의 이해 - 4. Kodex 200 ETF 단순 적립식 투자 백테스팅 그래서 이번에는 코스트에버리징 둔화 효과를 줄이기 위해 같은 자산군에 순환 적립식 투자하여 백테스팅 해보겠습니다. 순환 적립식 투자란? 단순 적립식은 매월 정해진 일자에 같은 금액으로 투자하는 것을 의미합니다. 매월 같은 투자 금액으로 매월 같은 날짜에 KODEX200 ETF를 매수하는 것입니다. 하지만 매도 시점이 있지 않고, 그냥 주구장창 적금 넣듯이 하는 방법이라 시간이 지날수록 주식에 투입되어 있는 원금은 커지고, 매월 분할 매수 금액은.. 2021. 7. 11. ETF의 이해 - 4. Kodex 200 ETF 단순 적립식 투자 백테스팅 단순 적립식 투자의 백테스팅 과정과 결과를 공유합니다. 투동자 가계부의 모토는 자신의 소비 패턴을 파악한 후, 투자금을 확보하고, 투자하여 평범한 직장인도 10년 안에 경제적 자유를 얻는 시스템을 만드는 것입니다. 본 블로그의 목적은 투동자 가계부의 효과를 입증하고, 투자에 있어 완벽한 수익형 전략을 완성시키는데 있습니다. 적립식 ETF 투자 글에 앞에서 제가 갑자기 투동자 이야기를 하는 이유는, 적립식 투자는 제가 생각하는 투동자 전략에 굉장히 중요한 부분이기 때문입니다. 실제로 자산을 관리하다 보니, 가계부를 쓰고 자산의 현금 흐름을 안정적으로 만드는 과정보다 투자하는 과정에서 큰 어려움을 느끼게 됩니다. 이는 저의 투자 경력과 능력이 높지 않아서 이기도 할 것이며, 가계부와 자산관리는 '나만' 잘하.. 2021. 7. 8. 적정주가 전략 - BED 방식 백테스팅 (2003년-2020년) 적정주가를 산출하는 방식 중 BED 방식으로 투자 시 백테스팅 결과에 관한 포스팅입니다. BED 방식이란 '동일비중 포트폴리오로 가치투자하라'의 저자 이완규 작가님이 만든 적정주가 평가 방식입니다. 적정주가란 무엇이고 왜 필요한지? 그리고 BED 방식 전략의 원리가 무엇인지 아직 잘 모르시는 분들은 이전 포스팅을 확인하시기 바랍니다. 주식 투자하는 법 - 적정주가의 의미 동일비중 포트폴리오 전략으로 가치 투자하라 책 리뷰 적정주가 계산 - BED 방식 (feat.동일비중포트폴리오) BED 전략 방식 백테스팅 진행한 전략의 설정 방식은 아래와 같습니다. BED 방식으로 적정주가를 산출 안전마진 50% 이상의 종목만 선정 PER 2 이하, PBR 0.2 이하 종목 제거 최종 선발 종목을 시가총액이 낮은 순으.. 2021. 6. 17. 코스피 투자전략 & 수익률 백테스팅 (1980년-2021년) 코스피 지수 추종하는 ETF를 샀을 때 매수와 매도를 어느 시점에 하는것이 수익률 측면에서 유리한지 전략과 백테스팅 결과를 다룬 포스팅입니다. 코스피에 투자하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 코스피 지수를 추종하는 ETF 혹은 코스피 200 지수를 추종하는 ETF를 사서 상승에 배팅할 수 있고, 코스피 인버스 ETF를 사서 하락에 배팅할 수 도 있습니다. 기본적으로 인버스는 배제하고, 지수 추종 종목을 투자한다고 가정했을 때, 어느 시기에 매수하고, 어느 시기에 매도하면 가장 수익률이 좋을까요? 바로 본론으로 들어갑니다. 지수 추종 ETF 투자 전략은 여러 가지가 있을 것입니다. 투자 전략에 관한 아이디어를 간단하게 정리해 보면 아래와 같습니다. 연초에 매수해서 매도 없이 현재까지 계속 홀딩하는 전략 연.. 2021. 6. 5. 이전 1 2 다음
