일기장/전략연구실10 적립식 투자를 하면서 손실을 보지 않는 방법 -2- 코스피 적립식 투자하면서 손실을 보지 않는 방법 이전 포스팅에서 Sliding Window 방식으로 백테스팅한 결과 코스피를 매월 첫 거래일 종가에 매수하고 1년 되는 날 매도를 42년간 반복했다면 진입 시점에 상관없이 손실을 보지 않는 것을 확인할 수 있었습니다. 적립식 투자를 하면서 손실을 보지 않는 방법 -1- 적립식 투자가 과연 안전한 투자일까?를 고민하면서 코스피 지수로 적립식 투자 백테스팅 해봤습니다. 손맛을 느끼기기 위해 손수 엑셀 노가다를 통해서 적립식 투자 백테스팅을 해보았습니다. twodongja.tistory.com 이 전략을 편의상 "코스피 1년 적립 후 매도 전략"이라고 하겠습니다. 그렇다면 이번 포스팅에서는 1~10년, 15년, 20년, 30년 적립 후 매도 전략에 대해서 이야기.. 2022. 2. 9. 적립식 투자를 하면서 손실을 보지 않는 방법 -1- 적립식 투자가 과연 안전한 투자일까?를 고민하면서 코스피 지수로 적립식 투자 백테스팅 해봤습니다. 손맛을 느끼기기 위해 손수 엑셀 노가다를 통해서 적립식 투자 백테스팅을 해보았습니다. (사실 손맛보다는.. 코딩을 할 줄 몰라서..) 제가 즐겨보는 블로그인 BANK ON Fire에는 제작년에 이런 포스팅이 있었습니다. https://bankeronfire.com/hack-the-stock-market How To Hack The Stock Market Want to learn a guaranteed way to never, ever lose money in the stock market? Then today’s post is for you. Those who have read about the magic .. 2022. 1. 19. 자산배분 리밸런싱 세부 절차 자산배분을 할 때 리밸런싱 세부 절차에 대한 포스팅입니다. 자산배분 좋은거 알겠는데, 막상 실행하려하니 잘 안 되는 분들이 있을 겁니다. 이 포스팅을 통해서 시행착오를 조금이나마 줄이는데 도움이 되길 바랍니다. 리밸런싱 절차 구체적 예시 저의 적립식 투자 방식은 리밸런싱 비율은 월 마지막 거래일 하루전날 산출하고, 마지막 거래일에 매수, 매도를 하는 것입니다. 1. 해외주식 : VOO, VGLT, AGG 2. 국내주식 : Tiger200 3. 달러 4. 현금 이렇게 4가지의 자산으로 구성합니다. 이전 포스팅을 보셨다면 월 마지막 거래일 - 1일에 포트폴리오 구성 비율을 산출하고, 마지막 거래일에 거래를 하는 이유에 대해서 알게 되셨을 겁니다. 자산배분 리밸런싱을 언제 할 것인가? 동적 자산배분 리밸런싱의.. 2021. 12. 21. 리밸런싱을 어떤 방식으로 할 것인가? 저번 포스팅에서는 리밸런싱 날짜에 대해서 알아봤습니다. 이번에는 리밸런싱 방식에 대해 이야기해보겠습니다. 리밸런싱 날짜 이야기 복습 동적 자산 배분 전략을 수행하면 리밸런싱 날짜가 수익률에 미치는 영향이 크다는 것을 알 것입니다. 저번 포스팅에서는 월말 리밸런싱과 월초 리밸런싱 수익률에 대해서만 비교했지만, 리밸런싱을 월 중반에 하면 월말, 월초 리밸런싱보다 연 수익률 1%의 차이가 발생하기도 합니다. 강환국 님이 운영하는 유튜브 할 수 있다 퀀트 투자 채널에 381번 영상의 스샷입니다. VAA, DAA 등의 9개 동적 자산배분의 리밸런싱 날짜를 거래일 순으로 백테스팅한 결과입니다. 결과적으로 월중에 리밸런싱을 하면 월말에 리밸런싱 하는것보다 1% 이상 (고변동성 포트폴리오는 3%) 연평균 수익률 차이가.. 2021. 12. 16. 자산배분 리밸런싱을 언제 할 것인가? 동적 자산배분 리밸런싱의 고민 동적 자산배분을 하면 언제 리밸런싱을 해야 할지 고민을 많이 합니다. 리밸런싱 기간에 대한 고민은 사실 첫 시작에 불과합니다. 퀀트를 기반한 투자를 하시는 분들은 월말에 리밸런싱을 해야 한다는 것을 알 것입니다. 월초 월말 효과(Turn of the Month Effect) 때문에 마지막 거래일에 리밸런싱을 하는 것이 수익에 유리하다는 백테스트 결과가 있습니다. 그런데 거래일 마지막 날 종가에 주식거래를 한다는 건 불가능에 가깝다는 걸 동적 자산배분 투자를 해보면 압니다. 왜냐면 리밸런싱 비율은 마지막 날 종가가 형성된 후에 나오기 때문입니다. (그럼 종가에 어떻게 사지??) 리벨런싱 비율이 나오고나서 비율에 맞춘 매수/매도를 해야 하기 때문에, 보통 마지막 날 리밸런싱 비.. 2021. 12. 9. 백테스팅의 허와 실에 관한 좋은 영상 (공유) 20년간 백테스팅 무의미한 이유 제대로 알려주는 영상인것 같습니다. 백테스팅 기간이 길어도 년단위 매매는 데이터가 적어서 통계적으로 무의미 할 수 있다는 내용을 아주 쉽게 설명해주는 동영상입니다. 포트폴리오 전략을 구사할 때 참고할 만한 좋은 영상입니다. 2021. 8. 23. 해외 ETF 비슷한 종목 찾는 방법 미국 ETF 포트폴리오를 구성할 때 비슷한 종목을 찾는 방법에 대해 알아보겠습니다. ETF는 지수를 추종하는 상품이기 때문에 이름만 다른 비슷한 종목이 많이 있습니다. 어차피 수익률이 똑같은 상품이라면 운용 수수료가 비교적 적게 드는 종목을 택하는 것이 수익률에 이득일 것입니다. ETF 종목을 검색하면 비슷한 종목이 주루룩 나오는 사이트가 있으면 좋겠다고 생각하지만.. 아직 찾지 못했습니다. 그래서 조금 발품을 팔더라도 포트폴리오 구성시에 퍼포먼스는 비슷하지만, 수익률은 적은 종목을 검색하는 방법을 공유하도록 하겠습니다. TLT ETF 대체 종목은 무엇인가? 어떤 포트폴리오를 구성하는데 TLT(미국 장기채권)을 넣어야 합니다. 근데 TLT 수수료가 좀 비싼거 같습니다. 이걸 대체할 만한 채권을 어떻게 찾.. 2021. 8. 22. VAA 전략 백테스팅 (2009-2021년) VAA 전략을 백테스팅 해보았다. 자료는 2007년 8월 ~ 2021년 07월 까지의 자료를 가지고 진행했다. 전략 시작일은 2009년 1월 ~ 2021년 07월 총 150개월간이다. 백테스팅을 직접한 이유는 이전 포스팅에서 이야기 했듯이 해외 사이트에서 주는 신호와 내가 확인할 수 있는 신호가 다르기 때문이다. 동적 자산배분 포트폴리오 구성 전 확인사항 전략 연구실 카테고리는 내가 편한데로 글을 쓰려고 만들었다. 정형화된 썸네일도 없을것이고 연구하는 과정이 매우 복잡해서 이렇게라도 적어놓지 않으면 자꾸 헷갈려서 기록 차원에서 작성 twodongja.tistory.com 동적 자산배분은 신호에 의해서 한달간 보유하는 종목이 달라지므로, 시그널이 논문의 내용과 다르다면 크게 문제가 될 수도 있는 부분이라 .. 2021. 8. 13. 동적 자산배분 포트폴리오 구성 전 확인사항 전략 연구실 카테고리는 내가 편한데로 글을 쓰려고 만들었다. 정형화된 썸네일도 없을것이고 연구하는 과정이 매우 복잡해서 이렇게라도 적어놓지 않으면 자꾸 헷갈려서 기록 차원에서 작성한다. 어차피 이 카테고를 대부분 안읽을 것이라 예상되고 독백 형식으로 쓸 것이라 자세한 설명도 할 필요 없고, 맞춤법 수정도 없을 것이다. 말투도 편하게 작성할 예정이다. 좀 전문적인 블로그로 키워보고 글들도 정제해서 올리려 했건만 Daum에서 블로그를 저품질로 날려 버렸기 때문에 그냥편하게 사용하려 한다. 카테고리 장르도 '취미' 이다. 저와 같은 데이터 정제 취미를 갖으신분 소통좀 부탁드립니다! 최근 해외 ETF를 이용한 자산배분 포트폴리오를 구성하려고 노력중이다. 대표적으로 워터 캘러교수의 VAA, DAA, LAA, RA.. 2021. 8. 12. 국가 부도의 날 실화인가? 국가 부도의 날 실화인가? * 이 리뷰에는 영화의 스포일러가 포함되어 있습니다. Shout out 카테고리는 여러 매체의 콘텐츠, 인물, 제품 등등 내가 칭찬하고 싶은? 나에게 영감을 준? 다른 사람에게 알리고 싶은? 것들을 올리는 카테고리이다. 영화 국가 부도의 날은 2018년 11월에 개봉한 1997년 IMF에 대해서 다룬 영화이다. 이번에 넷플릭스에 올라와서 별 기대 없이 봤는데 정말 명작이었다. 김혜수, 유아인, 조우진, 허준호 등 주연들의 연기도 좋았지만 소재가 매우 흥미로웠다. 줄거리 1997년 대한민국이 IMF 구제 금융을 받게 된 계기를 그리면서, 제조업 공장장 허준호, 한국은행 통화정책 팀장 김혜수, 종금사에서 일하던 유아인, 재정국 차관 조우진. 각 인물들이 IMF라는 상황에서 어떤 식.. 2021. 3. 3. 이전 1 다음
