전체 글197 투자 전략의 MDD를 낮출 수 있는 방법 퀀트 전략을 구사할 때 두려운 것은 MDD(Max Drawdown)의 존재입니다. 이 포스팅은 MDD를 어떻게 줄일 수 있을지에 대한 포스팅입니다. 특정 전략을 세우고 투자를 한다면 투자 수익률이 매년, 혹은 정해진 기간내에 평탄하게 나오지 않습니다. 만약 어떤 전략을 백테스팅했을시에 CAGR 20%, MDD 40%가 나왔다면, CAGR 20%는 투자 기간 동안 총 수익을 계산해봤을 때 나온 수치이고, MDD는 그 투자 기간 동안 자산의 최대점에서 최대의 하락률이 얼마인지를 나타냅니다. 즉 MDD는 투자기간 중 내 자산의 가장 최저점을 나타내는 것이 아닌, 최대 하락률만을 나타내는 수치입니다. 연평균성장률(CAGR) 공식, 산술평균과 기하평균 이란? 연평균성장률(CAGR)은 매년 예금 이율 받듯이 따박 .. 2021. 6. 14. 절대 수익 투자 법칙 리뷰 절대 수익 투자 법칙은 김단테로 알려진 저자 김동주 작가의 주식 투자 전략서 입니다. 김동주 작가는 카이스트를 졸업하고, 20대에 로티플이라는 스타트업을 창업한 후 회사가 카카오에 인수되어 매각대금을 카카오 주식으로 받았다고 합니다. 그 후에 카카오가 상장되면서 경제적 자유를 얻었다고 합니다. 현재는 이루다 투자자문사를 설립해서 운영 중에 있는데, 저자가 갑자기 투자 쪽으로 회사를 차린 이유는, 경제적 자유를 얻은 돈의 일부로 펀드 투자를 했는데 3년간 수익률이 제로가 나와서 스스로 공부를 했다고 합니다. 믿을만한 투자 전략을 고민하던 중, 세계적인 투자자라면 믿을만하다고 판단하여 공부하던 중 레이달리오가 운영 중인 브리지워터사의 올웨더 포트폴리오를 벤치마킹하기로 마음먹었다고 합니다. 리스크 패리티 자산.. 2021. 6. 13. 생산성 향상을 위한 시간관리법 - 아이젠하워 매트릭스 아이젠하워(Eisenhower) 매트릭스는 미국의 34대 대통령(1953년~1961년)이 개발한 시간관리 방법입니다. 아이젠하워는 미국 대통령이 되기 전 2차 세계 대전 때 미군 최고 사령관이었습니다. 그는 결정해야 할 일이 많은 직책에서 효율적인 결정을 하기 위해 시간관리 매트릭스를 발명했습니다. (이하 시간관리 매트릭스라 칭하겠습니다.) 이후 스티븐 코비 작가는 그의 저서 '성공하는 사람들의 7가지 습관'에서 Time Management Matrix라는 이름으로 아이젠하워 매트릭스를 대중화시켰습니다. '성공하는 사람들의 7가지 습관'은 한국에서도 유명했던 책으로, 아이젠하워 매트릭스는 '시간관리 매트릭스'라는 이름으로 자리 잡게 되었습니다. Eisenhower Matrix = Time Manageme.. 2021. 6. 11. 윈도우 10 키보드 이상 문제 ㅋㅣㅂㅗㄷㅡㅁㅜㄴㅈㅔ해결법 키보드 타이핑중 자음과 모음이 분리되는 현상 및 이상 현상 문제 해결에 관한 포스팅입니다. 문서나, 블로그 작성하면서 갑자기 키보드의 자음과 모음이 분리되어 타이핑되는 문제가 발생해서 한참을 찾다가 해결했습니다. 제가 해결할 수 있었던 3가지 방법을 설명합니다. 1. 한컴입력기를 마이크로 소프트 입력기로 변경 한글이나 워드작업, 엑셀작업, 메모장에서 글을 쓸때 가끔씩 나오는 오류입니다. 글을 쓰는 도중에 발현되며 자음, 모음 분리 현상이 일어나거나, 글자를 지울때 자음 모음 단위로 지워지지 않고, 단어 단위로 지워진다던지, 쓰고있는 문장의 뒷글자가 지워져야하는데, 앞글자가 지워지는 등의 오류가 발생합니다. 한번 발현되면 인터넷 브라우저에서도 같은 현상이 발생해서 고생한 기억이 있습니다. 발현 이유는 잘모.. 2021. 6. 10. 코스피 200 종목 편입 기준을 알아봅시다.(21년 2분기 편입/제외 종목) 코스피 200 지수를 구성하는 종목 산출 방법을 간략히 알아보고, 이를 기반으로 한 투자 아이디어에 관한 포스팅입니다. 최근 대한전선의 주가 상승으로 기사가 여러 곳에서 나오고 있어서, 코스피 200 편입에 대한 주식투자자들의 관심이 많은 것 같습니다. 그래서 코스피 200이 어떤 식으로 편입이 되는지 알아보겠습니다. 코스피 200 지수란? 코스피 200 지수는 한국거래소가 특정한 기준을 가지고 선정한 유가증권 종목 200개의 주가 흐름을 지수화한 것입니다. 한국 거래소는 1994년06월15일부터 코스피 200 지수를 발표했습니다. 그때부터 지금까지 코스피 200 종목 산출에 관한 기준은 계속 변경되어 왔습니다. 한국거래소에서는 이런 주가지수 산출법을 'KRX 주가지수 방법론'이라고 칭하고 있습니다. 기.. 2021. 6. 9. 인터넷 통신비 33.3% 절약 방법 - 인터넷 약정 만료 인터넷과 TV 약정 만료 시점에 재약정 및 신규가입을 통해 이득을 보는 방법에 관한 포스팅입니다. 내부 회사 고정비 목록 중 통신비는 인터넷과 TV입니다. 인터넷과 TV는 보통 3년 약정으로 계약을 합니다. 그럼 약정이 끝나는 3년 주기마다 재약정에 관해서 통신사와 딜을 하여 고정비를 줄일 수 있습니다. 3년 약정 만료가 되었을 때, 사용자 측에서 어떤 액션이 없으면 통신사도 액션 없이 그냥 지나가 버리니까, 귀찮더라도 약정 만료 시점마다 통신사에 연락을 해서 해지 의사를 밝혀야 이득을 얻을 수 있습니다. 업체는 재약정을 원하고, 고객은 이득을 원하니 이건 합당한 거래입니다. 그야말로 우리 업체(내부회사)와 통신사의 딜일 뿐입니다. 인터넷 약정이 만료되면 다음 3가지를 고려하게 됩니다. 다른 인터넷 업체.. 2021. 6. 8. 박 회계사처럼 공모주 투자하기 리뷰 공모주 투자를 공부하다 선택한 '박 회계사처럼 공모주 투자하기' 책은 2015년 10월에 발간된 공모주 투자 전략에 관한 책입니다. 2007년부터 약 9년간 공모주 투자를 해온 저자는 2011~ 2015년 상반기 공모주 투자의 연평균수익률은 63% 라고 밝혔습니다. 당장 공모주를 시작해야 되나 싶을 정도로 엄청난 수익률입니다. 하지만, 이 투자 수익률은 투입된 자금에 대한 수익률이라기보다, 공모된 금액에 비례한 수익률일 것이라고 추측합니다. 보통 1억 정도의 자금을 공모주 청약한다면 받게 되는 물량은 공모 청약 경쟁률에 따라 다르겠지만, 60-100만 원? 정도 되지 않을까 싶습니다. (제 경험상 수치입니다.) 저자가 주장하는 수익률은 아마 청약으로 받은 '물량에 대한 수익률'을 다룬 것이라고 추측합니다.. 2021. 6. 7. 엑셀 함수 - 투자 자산간의 상관관계 구하는 CORREL 엑셀 함수를 이용해 투자 자산간의 상관관계를 구해보는 포스팅입니다. 자산간의 상관관계란 무엇이고, 자산간의 상관관계를 구해서 투자에 이용하는 방법을 이전 포스팅에서 자산배분을 설명하며 자세히 다룬 바 있습니다. 수익이 날 수밖에 없는 자산배분 전략, 상관관계, 리밸런싱 고찰 상관계수 구하는 엑셀 함수 Correl 상관관계는 영어로 Correlation 입니다. 그래서 상관 계수를 구하는 엑셀 함수도 단어의 몇 글자를 따서 Correl로 지은것이 아닌가 싶습니다. Correl 함수 사용 방법은 간단합니다. 보통은 A와 B의 수익률을 기준으로 상관계수를 구합니다. 함수 사용은 =Correl(A열, B열) 지정해주는게 다입니다. 그럼 A열과 B열의 수익률을 토대로 상관계수를 알아서 계산해줍니다. 여기서 주의할.. 2021. 6. 6. 코스피 투자전략 & 수익률 백테스팅 (1980년-2021년) 코스피 지수 추종하는 ETF를 샀을 때 매수와 매도를 어느 시점에 하는것이 수익률 측면에서 유리한지 전략과 백테스팅 결과를 다룬 포스팅입니다. 코스피에 투자하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 코스피 지수를 추종하는 ETF 혹은 코스피 200 지수를 추종하는 ETF를 사서 상승에 배팅할 수 있고, 코스피 인버스 ETF를 사서 하락에 배팅할 수 도 있습니다. 기본적으로 인버스는 배제하고, 지수 추종 종목을 투자한다고 가정했을 때, 어느 시기에 매수하고, 어느 시기에 매도하면 가장 수익률이 좋을까요? 바로 본론으로 들어갑니다. 지수 추종 ETF 투자 전략은 여러 가지가 있을 것입니다. 투자 전략에 관한 아이디어를 간단하게 정리해 보면 아래와 같습니다. 연초에 매수해서 매도 없이 현재까지 계속 홀딩하는 전략 연.. 2021. 6. 5. 블로그에 100일간 100개의 글을 작성했습니다. (글 정리) 그동안 블로그에 올린 글들을 목차별로 나누어서 정리해보는 포스팅 입니다. 100개의 글을 작성했다는것은 제가 블로그를 운영한지 100일이 되었다는 뜻과 같습니다. 그동안 하루도 빠지지 않고 매일 1개의 글을 발행했기 때문입니다. 사실 지금까지 101개의 글을 작성했고, 이글이 102번째의 글입니다. 101개의 글인 이유는 공지로 글을 올렸는데 공지글은 카운팅이 되지 않아서 입니다. 그 당시에는 몰랐는데, 지나고 나니 공지글은 카운팅이 되지 않는다는 것을 알았습니다. 뭐 어찌되었건, 하루도 빠지지 않고 100개의 정보를 올렸다는것에 의의를 두고 뿌듯해 하고 있습니다. 저는 호기심이 많아서 또래에 비해 다양한 경험을 하며 살아왔습니다. 제가 시도한 일 중에는 목표를 이룬 일도 있었고, 못이룬 일도 있었습니다.. 2021. 6. 3. 수익이 날 수밖에 없는 자산배분 전략, 상관관계, 리밸런싱 고찰 자산배분 전략에 관한 고찰입니다. 초보 투자자들에게 꼭 필요한 자산배분에 대한 제 생각을 다루겠습니다. 자산배분 전략은 여러 투자 대상에 일정 비율로 자산을 나누어 투자하는 것을 의미합니다. 투자자에게는 기본 중에 기본입니다. 그럼 어떤 자산에 나눠 투자를 해야 할까요? 그리고 그렇게 자산을 여러 곳으로 분산시키는 것만으로 과연 수익을 얻을 수 있을지에 대해 논리적으로 생각해봅시다. 상관계수란? 상관계수는 대상 간의 상승이 음(-)의 관계인지, 양(+)의 관계인지 그 정도를 나타내는 수치입니다. 통계학에서 쓰는 방식인데, 저는 통계학 전문가가 아니어서 제가 이해한 바로 쉽게 설명하겠습니다. A와 B 두 개의 투자 자산이 있다고 가정해봅시다. 서로 상관관계가 일치한다면 상관계수 값은 1이고, 정반대가 된다.. 2021. 6. 2. 이전 1 ··· 8 9 10 11 12 13 14 ··· 18 다음
