일기장/문제해결27 엑셀 다중 조건일 때 사용하는 IF 조합 AND, OR, NOT 함수 엑셀에서 백테스팅시 IF 함수를 많이 씁니다. IF 함수는 한 가지 조건에 대하여 TRUE, FALSE 값을 나타냅니다. 그래서 두 가지 이상 조건을 충족시켜야 할 때는 AND, OR, NOT함수 등을 조합해서 이용해야 합니다. 수동으로 퀀트 전략 백테스팅할때 경우에 따라서 다중 조건을 부여하는 경우가 많습니다. IF 함수와 조합해서 사용할 수 있는 다중 조건 함수를 사용한다면 조건에 맞게 수식을 완성할 수 있습니다. 아래 표 1은 듀얼모멘텀 전략을 백테스팅하는 엑셀 표입니다. 듀얼 모멘텀이랑 특정 자산 A, B 중에 12개월 모멘텀이 높은 자산에 투자하되 둘 중 높은 자산이 마이너스 수익률이라면 C자산에 투자하는 전략입니다. 표 1은 듀얼모멘텀의 기본적인 전략과 차이가 있습니다. 원조(?) 듀얼모멘텀은.. 2021. 7. 30. 맥 자동실행 프로그램 삭제 방법 맥 컴퓨터 로그인 시 자동으로 프로그램이 실행되는 것을 제어하는 방법에 관한 포스팅입니다. 저는 주로 윈도우 운영체제의 노트북을 사용하지만, 집에서는 맥을 주로 사용합니다. 운영체제가 다르다 보니까 좀 깨끗하게 컴퓨터를 사용하지 못하는 편입니다. 휴가기간을 맞이해서 좀 정리하는 자세로 컴퓨터를 써볼까 합니다. 맥 컴퓨터를 원래 음악 만드는 용도로 사용했었기 때문에 컴퓨터를 키면 지저분하게 프로그램이 실행이 됩니다. 리소스도 잡아먹고, 컴퓨터를 시작하자 마자 일일이 실행된 프로그램을 끄다보니 여간 귀찮은 게 아닙니다. 이런 자동실행 프로그램들은 간단하게 제어판에서 삭제, 추가할 수 있습니다. 1. 시스템환경설정 - 사용자 그룹 클릭 시스템 환경설정에서 사용자 및 그룹을 클릭해 줍니다. 2. 현재 사용자 로.. 2021. 7. 25. 엑셀로 전략 수익률, MDD 구하는 방법 엑셀을 이용해 최대 손실률(Max Drawdown)을 구하는 방법에 관한 포스팅입니다. 엑셀의 MAX 함수를 이용해서 MDD를 구해보도록 하겠습니다. MDD를 왜 구해야 하는지, MDD란 무엇인지? 잘 모르는 분들은 아래 포스팅을 꼭 확인하시기 바랍니다. 투자 전략의 MDD를 낮출 수 있는 방법 보통 퀀트 전략의 백테스팅을 위해서는 해당 자산군의 날짜, 시가, 종가 자료가 필요합니다. 스스로 구축하기도 하고, 인베스팅 닷컴 같은 사이트를 이용해서 다운로드하기도 합니다. 일단 그런 자료가 있다는 가정하에 설명하겠습니다. 백테스팅하고 싶은 자산군의 날짜, 시가, 종가가 있다면 퀀트 전략에 따라 수익률을 구할 수 있습니다. MDD를 구하기 위해서는 수익률을 비롯해 여러 가지 결과 값이 미리 있어야 하기 때문에.. 2021. 6. 15. 윈도우 10 키보드 이상 문제 ㅋㅣㅂㅗㄷㅡㅁㅜㄴㅈㅔ해결법 키보드 타이핑중 자음과 모음이 분리되는 현상 및 이상 현상 문제 해결에 관한 포스팅입니다. 문서나, 블로그 작성하면서 갑자기 키보드의 자음과 모음이 분리되어 타이핑되는 문제가 발생해서 한참을 찾다가 해결했습니다. 제가 해결할 수 있었던 3가지 방법을 설명합니다. 1. 한컴입력기를 마이크로 소프트 입력기로 변경 한글이나 워드작업, 엑셀작업, 메모장에서 글을 쓸때 가끔씩 나오는 오류입니다. 글을 쓰는 도중에 발현되며 자음, 모음 분리 현상이 일어나거나, 글자를 지울때 자음 모음 단위로 지워지지 않고, 단어 단위로 지워진다던지, 쓰고있는 문장의 뒷글자가 지워져야하는데, 앞글자가 지워지는 등의 오류가 발생합니다. 한번 발현되면 인터넷 브라우저에서도 같은 현상이 발생해서 고생한 기억이 있습니다. 발현 이유는 잘모.. 2021. 6. 10. 엑셀 함수 - 투자 자산간의 상관관계 구하는 CORREL 엑셀 함수를 이용해 투자 자산간의 상관관계를 구해보는 포스팅입니다. 자산간의 상관관계란 무엇이고, 자산간의 상관관계를 구해서 투자에 이용하는 방법을 이전 포스팅에서 자산배분을 설명하며 자세히 다룬 바 있습니다. 수익이 날 수밖에 없는 자산배분 전략, 상관관계, 리밸런싱 고찰 상관계수 구하는 엑셀 함수 Correl 상관관계는 영어로 Correlation 입니다. 그래서 상관 계수를 구하는 엑셀 함수도 단어의 몇 글자를 따서 Correl로 지은것이 아닌가 싶습니다. Correl 함수 사용 방법은 간단합니다. 보통은 A와 B의 수익률을 기준으로 상관계수를 구합니다. 함수 사용은 =Correl(A열, B열) 지정해주는게 다입니다. 그럼 A열과 B열의 수익률을 토대로 상관계수를 알아서 계산해줍니다. 여기서 주의할.. 2021. 6. 6. 엑셀 수식 오류 값 한번에 지우는 방법 엑셀 함수 실행 시 오류가 발생한 셀을 한 번에 모두 지정하고, 지우는 방법에 대한 포스팅입니다. 백테스팅시 수식 오류는 심심치 않게 발생하는 문제입니다. 엑셀 함수 실행 중 오류 값이 나오는 경우 엑셀 함수 실행 중에 오류가 나는 경우는 많이 있겠지만, 제가 겪은 경험을 바탕으로 글을 쓰고 있으므로, Vlookup 사용 중 에러에 대해서 말해보려 합니다. 이전 포스팅에서 Vlookup 함수를 이용해 다른 범위에 존재하는 값을 기준값과 매칭 시켜서 가져오는 방법에 대해서 다룬 적이 있습니다. 백테스트에 필요한 엑셀 Vlookup 함수 활용 제가 실제로 겪었던 시행착오에 대해서 설명하겠습니다. 위에 표에는 2개의 데이터가 있습니다. 왼쪽은 원달러 환율의 일별 시가, 종가 데이터이고, 오른쪽은 코스피의 일별.. 2021. 6. 1. 윈도우, 맥 용 무료 매크로 프로그램 추천 매크로 프로그램이란, 사용자의 마우스 움직임과 키보드의 동작을 똑같이 실행해주는 프로그램을 말합니다. 매크로 프로그램을 쓰는 이유는 단순 반복 작업을 컴퓨터에게 실행시키기 위해서입니다. 저 같은 경우에는 퀀트 데이터를 구축하기 위해, 구글 스프레드 시트로 기업의 정보를 정리하는데, 사이트 크롤링으로는 한계를 느껴서 수기작업을 많이 합니다. 이런 수기 작업을 자동화하기 위해 매크로 프로그램을 많이 이용합니다. 함수를 이용해서 크롤링하는 방법은 아래 포스팅을 확인하시기 바랍니다. 구글 파이낸스 오류 해결 방법 매크로 프로그램이 필요한 이유 크롤링의 한계 특정 사이트에서 크롤링을하면, 일정 시간이나, 일정 데이터 이상 받으려 할 때 구글 스프레드 시트가 무한 로딩에 빠집니다. 제가 프로그래머가 아니어서 정확한.. 2021. 5. 29. 백테스팅에 필요한 엑셀함수 - Substitute 특정문자 지우기 엑셀에서 특정 문자를 지우고 숫자만 남기고 싶을 때 사용하는 엑셀 함수에 대한 포스팅입니다. 퀀트 투자를 하는 분들은 저처럼 웹 페이지 크롤링을 많이 합니다. 그 이유는 백테스팅할때, 자료를 다 갖춰놓은 상태로 테스팅을해야하는데, 정리된 자료를 무료로 구하는 건 매우 어려운 일이고, 계속 갱신되는 자료를 통해서 종목을 뽑아내야하기 때문에 웹페이지 크롤링을 많이 이용합니다. 저는 구글 스프레드시트로 크롤링하며, 네이버 금융과 fn가이드를 많이 이용합니다. 기업 재무제표 값의 대부분은 플러스로 표시가 되어있지만, 어떤 값들은 마이너스로 적혀있습니다. 여기서 문제점이 하나 생깁니다. 네이버 금융은 크롤링했을때는 마이너스 앞에 * 표시가 붙습니다. 네이버 금융 사이트에서 재무제표를 보면 마이너스 값은 빨간색으로.. 2021. 5. 25. 엑셀 CAGR 구하는 RATE 함수 및 기하평균 공식 엑셀에서 CAGR(연평균성장률)을 구할 수 있는 2가지 방법에 대한 설명입니다. 퀀트 투자 백테스팅에서 CAGR값 산출은 반드시 필요한 과정입니다. 엑셀에서 CAGR은 RATE 함수를 통해서 구할 수도 있고, 직접 공식을 입력해서 구할 수도 있습니다. 저는 주로 RATE함수를 이용해서 구하는 편이지만 공식도 알아두면 좋을 것 같습니다. CAGR은 산술평균이 아닌, 기하평균으로 산출해야 합니다. CAGR, 산술평균, 기하평균에 대한 설명은 이전 포스팅에서 쉽게 설명해 놓았으니 참고하시기 바랍니다. 연평균성장률(CAGR) 공식, 산술평균과 기하평균 이란? 코스피의 연평균성장률 (2003년 ~ 2020년) 아래는 코스피 수익률에 관해서 제가 백테스팅한 결과입니다. 매년 1월 첫 거래일에 코스피 지수를 (모든 .. 2021. 5. 13. 백테스트에 필요한 엑셀 Vlookup 함수 활용 엑셀에서 Vlookup 수식을 활용하여 다른 시트에서 동일한 이름의 다른 항목을 추출하는 방법입니다. 엑셀 기능에 관해서는 이미 잘 정리된 블로그들이 많으니까, 저는 엑셀의 기능에 중점을 두기보다 제가 주로 하는 작업에 필요한 기능들만 정리해서 올리려 합니다. 엑셀의 모든 함수를 다 알면 좋겠지만, 그럴 수는 없으니 꼭 필요한 함수만 알아두면 좋을 것 같습니다. 일단 저는 자산관리와, 퀀트투자에 관심이 많은 1인입니다. 자산관리를 위해서는 엑셀 가계부를 활용하며, 퀀트 투자 시에는 백테스트를 해야 하기 때문에 엑셀을 사용합니다. 이에 자산관리와, 백테스트 영역에서 쓰이는 엑셀 함수를 집중해서 다뤄보려 합니다. Vlookup 함수란? Vlookup 함수는 엑셀 시트내에서, 혹은 다른 시트에서 사용자가 원하.. 2021. 5. 11. 티스토리블로그 검색최적화(SEO) 효과 본 방법 SEO를 적용하고 효과를 본 방법에 대해서 포스팅하려 합니다. 제 티스토리블로그 방문자는 거의 대부분 다음에서 유입이 됩니다. 검색 최적화(SEO)를 신경 쓰기 전까지는 네이버에서는 저의 글이 전혀 검색이 되지 않았고, 구글에서는 검색이 되고는 있었는데 순위권이 굉장히 밑에 있었습니다. 뭐 지금도 구글의 순위는 높지 않은 것 같지만, 전보다는 구글로 유입되는 사람들이 늘었습니다. 방문자수가 적은 주요한 원인은 셋 중 하나일 것입니다. 기본적으로 사람들의 관심이 적은 주제를 쓰고 있는 경우 사람들의 관심은 충분한 소재인데 나의 능력이 부족해서 인기가 없는 경우 구글, 네이버 등에서 판단하기에 가치가 없어서 검색이 누락되는 경우 저는 이 세가지 중에 첫 번째와 두 번째는 참을 수 있어도 세 번째는 서운했습니.. 2021. 4. 8. 이전 1 2 3 다음
