Kosef10년국고채1 ETF의 이해 - 7. 평균 모멘텀 스코어 백테스팅(2012년~2021년) 모멘텀 전략 중 평균 모멘텀 스코어를 이용한 전략을 알아보고 백테스팅 결과를 공유합니다. 이전 포스팅에서는 자산의 변동성을 줄이기 위해서 변동성 역가중 전략을 알아봤습니다. 변동성 역가중 전략은 횡보장에서 유리한 모습을 보이지만, 추세장에서 약한 모습을 보이는 전략이었습니다. 본 포스팅의 도표와, 그래프를 잘 이해하기 위해서 이전 포스팅을 꼭 보시기를 권합니다. ETF의 이해 - 6. 변동성 역가중 전략 백테스팅 (2012년~2021년) 이번 포스팅에서는 변동성 역가중 전략처럼 자산의 변동성을 줄여주면서, 추세장에서 강한 모멘텀 전략을 알아보도록 하겠습니다. 모멘텀이란? 모멘텀이란 특정 자산군의 가격이 특정 기간 중에 상승, 또는 하락 움직임을 말합니다. 보통 6개월 또는 12 개월 전의 가격과 현재의 .. 2021. 7. 19. 이전 1 다음
