MDD2 엑셀로 전략 수익률, MDD 구하는 방법 엑셀을 이용해 최대 손실률(Max Drawdown)을 구하는 방법에 관한 포스팅입니다. 엑셀의 MAX 함수를 이용해서 MDD를 구해보도록 하겠습니다. MDD를 왜 구해야 하는지, MDD란 무엇인지? 잘 모르는 분들은 아래 포스팅을 꼭 확인하시기 바랍니다. 투자 전략의 MDD를 낮출 수 있는 방법 보통 퀀트 전략의 백테스팅을 위해서는 해당 자산군의 날짜, 시가, 종가 자료가 필요합니다. 스스로 구축하기도 하고, 인베스팅 닷컴 같은 사이트를 이용해서 다운로드하기도 합니다. 일단 그런 자료가 있다는 가정하에 설명하겠습니다. 백테스팅하고 싶은 자산군의 날짜, 시가, 종가가 있다면 퀀트 전략에 따라 수익률을 구할 수 있습니다. MDD를 구하기 위해서는 수익률을 비롯해 여러 가지 결과 값이 미리 있어야 하기 때문에.. 2021. 6. 15. 투자 전략의 MDD를 낮출 수 있는 방법 퀀트 전략을 구사할 때 두려운 것은 MDD(Max Drawdown)의 존재입니다. 이 포스팅은 MDD를 어떻게 줄일 수 있을지에 대한 포스팅입니다. 특정 전략을 세우고 투자를 한다면 투자 수익률이 매년, 혹은 정해진 기간내에 평탄하게 나오지 않습니다. 만약 어떤 전략을 백테스팅했을시에 CAGR 20%, MDD 40%가 나왔다면, CAGR 20%는 투자 기간 동안 총 수익을 계산해봤을 때 나온 수치이고, MDD는 그 투자 기간 동안 자산의 최대점에서 최대의 하락률이 얼마인지를 나타냅니다. 즉 MDD는 투자기간 중 내 자산의 가장 최저점을 나타내는 것이 아닌, 최대 하락률만을 나타내는 수치입니다. 연평균성장률(CAGR) 공식, 산술평균과 기하평균 이란? 연평균성장률(CAGR)은 매년 예금 이율 받듯이 따박 .. 2021. 6. 14. 이전 1 다음
