엑셀4 엑셀 다중 조건일 때 사용하는 IF 조합 AND, OR, NOT 함수 엑셀에서 백테스팅시 IF 함수를 많이 씁니다. IF 함수는 한 가지 조건에 대하여 TRUE, FALSE 값을 나타냅니다. 그래서 두 가지 이상 조건을 충족시켜야 할 때는 AND, OR, NOT함수 등을 조합해서 이용해야 합니다. 수동으로 퀀트 전략 백테스팅할때 경우에 따라서 다중 조건을 부여하는 경우가 많습니다. IF 함수와 조합해서 사용할 수 있는 다중 조건 함수를 사용한다면 조건에 맞게 수식을 완성할 수 있습니다. 아래 표 1은 듀얼모멘텀 전략을 백테스팅하는 엑셀 표입니다. 듀얼 모멘텀이랑 특정 자산 A, B 중에 12개월 모멘텀이 높은 자산에 투자하되 둘 중 높은 자산이 마이너스 수익률이라면 C자산에 투자하는 전략입니다. 표 1은 듀얼모멘텀의 기본적인 전략과 차이가 있습니다. 원조(?) 듀얼모멘텀은.. 2021. 7. 30. 엑셀로 전략 수익률, MDD 구하는 방법 엑셀을 이용해 최대 손실률(Max Drawdown)을 구하는 방법에 관한 포스팅입니다. 엑셀의 MAX 함수를 이용해서 MDD를 구해보도록 하겠습니다. MDD를 왜 구해야 하는지, MDD란 무엇인지? 잘 모르는 분들은 아래 포스팅을 꼭 확인하시기 바랍니다. 투자 전략의 MDD를 낮출 수 있는 방법 보통 퀀트 전략의 백테스팅을 위해서는 해당 자산군의 날짜, 시가, 종가 자료가 필요합니다. 스스로 구축하기도 하고, 인베스팅 닷컴 같은 사이트를 이용해서 다운로드하기도 합니다. 일단 그런 자료가 있다는 가정하에 설명하겠습니다. 백테스팅하고 싶은 자산군의 날짜, 시가, 종가가 있다면 퀀트 전략에 따라 수익률을 구할 수 있습니다. MDD를 구하기 위해서는 수익률을 비롯해 여러 가지 결과 값이 미리 있어야 하기 때문에.. 2021. 6. 15. 엑셀 CAGR 구하는 RATE 함수 및 기하평균 공식 엑셀에서 CAGR(연평균성장률)을 구할 수 있는 2가지 방법에 대한 설명입니다. 퀀트 투자 백테스팅에서 CAGR값 산출은 반드시 필요한 과정입니다. 엑셀에서 CAGR은 RATE 함수를 통해서 구할 수도 있고, 직접 공식을 입력해서 구할 수도 있습니다. 저는 주로 RATE함수를 이용해서 구하는 편이지만 공식도 알아두면 좋을 것 같습니다. CAGR은 산술평균이 아닌, 기하평균으로 산출해야 합니다. CAGR, 산술평균, 기하평균에 대한 설명은 이전 포스팅에서 쉽게 설명해 놓았으니 참고하시기 바랍니다. 연평균성장률(CAGR) 공식, 산술평균과 기하평균 이란? 코스피의 연평균성장률 (2003년 ~ 2020년) 아래는 코스피 수익률에 관해서 제가 백테스팅한 결과입니다. 매년 1월 첫 거래일에 코스피 지수를 (모든 .. 2021. 5. 13. 백테스트에 필요한 엑셀 Vlookup 함수 활용 엑셀에서 Vlookup 수식을 활용하여 다른 시트에서 동일한 이름의 다른 항목을 추출하는 방법입니다. 엑셀 기능에 관해서는 이미 잘 정리된 블로그들이 많으니까, 저는 엑셀의 기능에 중점을 두기보다 제가 주로 하는 작업에 필요한 기능들만 정리해서 올리려 합니다. 엑셀의 모든 함수를 다 알면 좋겠지만, 그럴 수는 없으니 꼭 필요한 함수만 알아두면 좋을 것 같습니다. 일단 저는 자산관리와, 퀀트투자에 관심이 많은 1인입니다. 자산관리를 위해서는 엑셀 가계부를 활용하며, 퀀트 투자 시에는 백테스트를 해야 하기 때문에 엑셀을 사용합니다. 이에 자산관리와, 백테스트 영역에서 쓰이는 엑셀 함수를 집중해서 다뤄보려 합니다. Vlookup 함수란? Vlookup 함수는 엑셀 시트내에서, 혹은 다른 시트에서 사용자가 원하.. 2021. 5. 11. 이전 1 다음
